Denna historia är sann och är hämtat från miss Margreth Eagers texter om storfurstinnan Olga Nikolaievna Romanova, den sista tsarens äldsta dotter.

En vacker vårdag i slutet av 1800-talet åkte den fyraåriga storfurstinnan Olga och hennes nanny miss Eager nedför Nevsky Prospekt i en öppen vagn. Olga var mycket olydig och miss Eager försökte förgäves att få henne att sätta sig ner. Plötsligt, helt utan förvarning, satte sig Olga ned i vagnen, lade händerna i knäet och såg sig nervöst omkring. Efter ett tag utbrast hon: "Såg du polisen?"
Miss Eager förklarade att polismannen inte skulle göra henne något.
Olga svarade: "Men jag såg att han skrev något och jag är rädd för att han skrev - jag har sett Olga och hon var mycket olydig"
Miss Eager talade då om för storfurstinnan att man var tvungen att vara ganska stor och uppföra sig mycket illa för att bli gripen av polisen. Trots miss Eagers lugnade försäkran sprang Olga omkring på Alexanderpalatset när hon kom hem och frågade alla hon mötte om en polisman varit där och frågat efter henne medan hon var borta. En stund senare berättade hon hela historien för sin far och frågde honom om han någonsin suttit i fängelse. Tsaren svarade att han aldrig så olydig att han hamnat i fängelse. Olga iakttog sin far och utbrast sedan med beundran i rösten: "Åh, så snäll du måste ha varit!"